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债券或借款到期不仅要还本，而且还要支付一定的利息。国债具有偿还性，是一种预期的财政支出，这一特点和无偿性的税收是不同的。下面是小学生作文网www.zzxu.cn 小编为大家带来的一年国债利率，希望能帮助到大家!
一年国债利率一
【进出口行一年期发债利率破4% 昨日国债发行成本创3年新高，一年期农发债逼近4%】进出口行发行1年期债券，规模50亿元，发行利率4.056%，预期4.00%，投标倍数2.17倍。进出口行发行3年期债券，规模40亿元，发行利率4.37%，预期4.30%，投标倍数2.23倍。进出口行发行5年期债券，规模40亿元，发行利率4.4855%，预期4.50%，投标倍数4.29倍。
一年国债利率二
1年期的国债一般是记账式国债，而最新的1年期的记账式国债的年利率3.34%，没有银行定存高，银行1年期存款利率是3.87%，现在银行也免收利息税，显然比3.34%高。当然这只是讲的利息收益，因为记账式国债是上市交易国债(其价格也是上下浮动的)，包括其他5、7、10年期的记账式国债你都可以买卖，即买入后持有1年，不过纯粹在二级市场买卖赚取差价其收益计算需另当别论，其收益的高低，取决于你的操作，如何低买高卖，跟买卖股票是一样的，而且也有风险;如果某国债上市后价格跌破100元以下，你能买到就能保证得到高于年利率的到期收益率，反之，价格上涨，收益率就会降低;即债券的到期收益率与其价格成反比。同样1年前买的国债的成本高于卖出的价格，你就会亏损本金，例如你买成100元/张，1年后跌成99元/元，卖出每张你就会亏损1元，不过你仍可以赚取利息。国债到期后还是按面值100元/张赎回。
一年国债利率三
1年期国债利率超过10年了，shibor利率悉数上行
摘要：经过了一轮空前牛市，适逢全球流动性拐点出现，叠加中国经济结构调整、货币政策边际收紧、金融秩序整顿……当前国内债券市场面临着极其复杂的内外部环境，调整和波动是这一阶段市场运行的主题。
今年债市不太稳，最近怪事特别多。5月最后一天，上交所隔夜回购“204001”利率最高飙到了19.5%，真是说翻脸就翻脸。6月初的几日，离岸汇市掀起血雨腥风，HIBOR重启疯癫模式，在岸汇市跟着绞杀空头，本币市场成天紧张兮兮，好好的儿童节，给过出了万圣节的感觉。
资金市场竟是如此“任性”，再遇上复杂的环境和焦躁的情绪，会在债券市场引起什么奇妙的反应?用一句话来形容那就是——一切皆有可能!
厉害了，我的债!
6月7日，财政部招标了两支“XXXL”号的国债。这是两支续发券，原债券分别是今年第九期1年期、第十期10年期记账式附息国债。
话说这两支债在期限上都很有代表性，特别是“170010”是目前10年期国债的指标券，其续发券招投标结果本身就值得关注。但最引人关注之处还是“体型”。
这两支债本次续发行规模均高达400亿元，是2009年8月以来，单次发行规模最大的两支国债。
据财政部公布，此次1年期续发国债中标收益率3.6695%，投标倍数1.78;10年期续发债中标收益率3.6985%，投标倍数2.90。
招标结果好与坏，此处略过，且看发行利率：1年期3.6695%，10年期3.6985%，收益率曲线的一头一尾基本扯平了，有木有?!
这还不止，6月8日，1年期与10年期国债收益率，倒!挂!了!
8日晚，中债登公布的国债到期收益率曲线显示，中国1年期国债到期收益率3.6590%，10年期国债到期收益率报3.6478%。
5月以来，诡异的M形收益率曲线，再次华丽丽地升级!
上个月，国债收益率曲线拧成“M”形，已经让业内“眼镜”掉了一地。
回想5月中上旬，债市节节败退，国债收益率一天能上10BP。当时，国债一级招投标利率普遍要高于二级市场利率，一级带着二级走，那个画面就是，“大手拉小手，一起创新高。
利率上行也就罢了，人们惊讶地发现，在这场欲与“10年”试比高的竞赛中，3年、5年、7年期这些中等期限的利率竟然后来居上，把原本已经极度平坦的收益率曲线给整成了更加扭曲的“M”形。比如，5月17日，财政部同时招标的3年期和7年期续发国债，中标收益率分别为3.23%、3.20%，3年期比7年期还高。
活着活着，时间价值竟然活成负的了，也算是开眼界了!
话不多说，直接上图!
这是2017年5月19日中债国债收益率曲线(1至10年期)：
这是2014年5月19日，一轮超长债券牛市还是“早上7、8点钟的太阳”的时候：
这是2016年10月，债牛就要成“昨日黄花”的时候：
压轴戏来了，这是2017年6月8日的图：
1年与10年倒挂、3年与5年倒挂、7年与10年倒挂……这绝对不是做债，这是在扯面，否则如何能拧成这样?!透过屏幕，似乎都能听到“Biangbiang面”“Biang”上案板的声音。
1年期Shibor超过LPR
5月22日，1年期Shibor升至4.3%，追平了当日同业拆借中心公布1年期贷款基础利率(LPR)的4.3%。在这之前，更具代表性的3个月Shibor在5月初就升破了4.3%。
Shibor主要反映了银行同业融资成本，其利率超过了反映银行资产端收益率的LPR，意味着银行的边际负债成本已经超过现行资产收益率，成本与收益在边际上出现了倒挂!这说明目前至少有一部分银行面临“负债荒”，在不惜成本地借钱。
君不见最近银行理财预期收益率都在上调，破5%甚至破7%的都已不少，借着各种节日、各种名目推销理财产品的文案屡见不鲜，普通存款利率上浮的现象也在增多，原因是啥?银行缺钱，缺稳定负债!
再看过去几年银行进行主动负债的利器——同业存单，利率更是嗖嗖地涨，AA+的已经破了5%，AAA正在破5%的路上。
从批发性的Shibor到同业存单，再到零售端的理财和存款，如今有一个共同的主题——涨!本质上，这都是银行体系“负债荒”的表现。
去杠杆背景下，金融机构资产负债调整的进度不一样，容易出现负债缺口，有的银行急需资金“续命”;又逢年终时点，在流动性考核压力下，机构对资金的饥渴更是非同一般时候。
截至6月8日，中长期限的Shibor、回购利率均已全面超过1年期贷款基准利率。
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